PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTX с ACLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTX с ACLO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DSTX (Distillate International Fundamental Stability & Value ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - DSTX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Distillate Fundamental Stability & Value Index, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. DSTX is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, DSTX returned 24.12% vs 5.27% for ACLO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. DSTX charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.

Доходность

Сравнение доходности DSTX и ACLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTX показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у ACLO с доходностью 2.44%.

DSTX

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.79%
С начала года
3.98%
6 месяцев
3.92%
1 год
24.12%
3 года*
16.21%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—

ACLO

1 день
0.03%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.55%
1 год
5.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTX и ACLO

2026 (YTD)20252024
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		3.98%41.71%-0.72%
ACLO
TCW AAA CLO ETF		2.44%5.32%0.81%

Correlation

The correlation between DSTX and ACLO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

TCW AAA CLO ETF

Часто сравнивают с DSTX:
DSTX с JIREDSTX с PIZDSTX с DFAIDSTX с IQLTDSTX с IWQU.LDSTX с DSTLDSTX с VXUS
Часто сравнивают с ACLO:
ACLO с JAAAACLO с PAAAACLO с PCLOACLO с FAAAACLO с SLNZACLO с GRWACLO с SUPP

Доходность на риск

DSTX vs. ACLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTX
Ранг доходности на риск DSTX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ACLO
Ранг доходности на риск ACLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTX c ACLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSTXACLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
7.28

-5.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
15.06

-12.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

3.42

-2.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

19.77

-17.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

164.39

-157.69

DSTX vs. ACLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа ACLO равного 7.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTX и ACLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSTX и ACLO

Максимальная просадка DSTX за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и ACLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTXACLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-1.01%

-32.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-0.27%

-12.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

0.00%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-0.04%

-8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

0.03%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTX и ACLO

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что DSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTXACLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

0.19%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

0.58%

+12.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

0.73%

+15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

1.07%

+16.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

1.07%

+15.77%

Сравнение комиссий DSTX и ACLO

DSTX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTX и ACLO

Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности ACLO в 4.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ACLO
TCW AAA CLO ETF		4.90%4.87%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		2.80%2.93%2.41%1.81%3.68%2.24%0.07%

Часто задаваемые вопросы

DSTX and ACLO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSTX has higher volatility (5.22%) compared to ACLO (0.19%). In terms of maximum drawdown, DSTX dropped -33.67% vs ACLO's -1.01%.

On 1-year performance, DSTX leads with 24.12% vs 5.27% for ACLO. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DSTX has performed better with a 24.12% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for DSTX.

ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.80% for DSTX.

DSTX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Distillate Capital and TCW. Their fees differ too: 0.55% for DSTX and 0.20% for ACLO.

ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.28 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTX и ACLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор