Сравнение DSTL с KWIN
DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DSTL is actively managed, while KWIN is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. DSTL charges 0.39%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности DSTL и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.66%.
DSTL
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 6.54%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 8.79%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- —
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSTL и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 8.79% | 4.71% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
Correlation
The correlation between DSTL and KWIN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSTL vs. KWIN — Ранг доходности на риск
DSTL
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DSTL c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSTL | KWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSTL и KWIN
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSTL | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -1.58% | -31.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.37% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -0.27% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSTL | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 4.14% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 4.14% | +11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 4.14% | +15.22% |
Сравнение комиссий DSTL и KWIN
DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и KWIN
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.16% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DSTL and KWIN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
DSTL has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for KWIN.
They also come from different issuers: Distillate Capital and KraneShares. Their fees differ too: 0.39% for DSTL and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для DSTL и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор