PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTIX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSTIX с VBISX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).

DSTIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 18 авг. 1992 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DSTIX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSTIX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund		-0.59%6.03%4.93%6.08%-5.81%-0.73%4.93%4.63%-0.49%1.47%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.34%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, DSTIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у VBISX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции DSTIX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.01% против 1.76% соответственно.

DSTIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.58%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.01%

VBISX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.56%
3 года*
3.85%
5 лет*
1.39%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Short Term Income Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с DSTIX:
DSTIX с IMOMDSTIX с DFAIXDSTIX с DLDFXDSTIX с DAGVXDSTIX с DBLSXDSTIX с DFCFXDSTIX с DFEQX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV

Сравнение комиссий DSTIX и VBISX

DSTIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

DSTIX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTIX
Ранг доходности на риск DSTIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTIX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTIXVBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.64

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.70

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.72

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

9.96

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTIX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBISX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTIX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTIXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.48

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.34

+0.04

Корреляция

Корреляция между DSTIX и VBISX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTIX и VBISX

Дивидендная доходность DSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности VBISX в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund		4.28%4.60%4.28%3.42%1.90%1.52%2.34%2.13%3.10%1.76%1.12%1.82%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.52%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Просадки

Сравнение просадок DSTIX и VBISX

Максимальная просадка DSTIX за все время составила -8.77%, примерно равная максимальной просадке VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTIX и VBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSTIXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-8.79%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-1.54%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.77%

-8.72%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.77%

-8.79%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.25%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-0.87%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.42%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTIX и VBISX

Текущая волатильность для BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) составляет 0.68%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что DSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSTIXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.74%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

1.50%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

2.44%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

2.91%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.31%

2.37%

-0.06%