PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTIX с DRRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSTIX с DRRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX).

DSTIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 18 авг. 1992 г.. DRRIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DSTIX и DRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSTIX и DRRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund		-0.38%6.03%4.93%6.08%-5.81%-0.73%4.93%4.63%-0.49%1.47%
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		2.71%12.60%6.88%2.59%-8.47%6.98%9.75%12.29%1.12%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, DSTIX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у DRRIX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции DSTIX уступали акциям DRRIX по среднегодовой доходности: 2.03% против 4.85% соответственно.

DSTIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.69%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.03%

DRRIX

1 день
1.19%
1 месяц
-2.96%
С начала года
2.71%
6 месяцев
5.96%
1 год
14.31%
3 года*
8.44%
5 лет*
3.96%
10 лет*
4.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Short Term Income Fund

BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I

Часто сравнивают с DSTIX:
DSTIX с IMOMDSTIX с DNLAXDSTIX с PEOPXDSTIX с DBLSXDSTIX с DBMYXDSTIX с DFAIXDSTIX с DFCFX
Часто сравнивают с DRRIX:
DRRIX с DNLDXDRRIX с PGROXDRRIX с DLQAXDRRIX с PSNYXDRRIX с DAGVXDRRIX с DSPIXDRRIX с MPBFX

Сравнение комиссий DSTIX и DRRIX

DSTIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DRRIX в 0.95%.

DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund

Доходность на риск

DSTIX vs. DRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTIX
Ранг доходности на риск DSTIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DRRIX
Ранг доходности на риск DRRIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRRIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRRIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRRIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRRIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTIX c DRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTIXDRRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.67

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.04

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.81

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

7.59

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTIX vs. DRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTIX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRRIX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTIX и DRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTIXDRRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.58

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.73

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.74

+0.64

Корреляция

Корреляция между DSTIX и DRRIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTIX и DRRIX

Дивидендная доходность DSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности DRRIX в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund		4.28%4.60%4.28%3.42%1.90%1.52%2.34%2.13%3.10%1.76%1.12%1.82%
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		3.81%3.92%4.35%0.05%9.59%1.65%1.39%2.79%3.62%0.88%2.98%4.46%

Просадки

Сравнение просадок DSTIX и DRRIX

Максимальная просадка DSTIX за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки DRRIX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTIX и DRRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSTIXDRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-15.92%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-7.87%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.77%

-14.29%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.77%

-15.92%

+7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-3.51%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-2.91%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.88%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTIX и DRRIX

Текущая волатильность для BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) составляет 0.72%, в то время как у BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что DSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSTIXDRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

3.34%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

6.12%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

8.77%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

6.89%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.31%

6.68%

-4.37%