PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTIX с IMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSTIX с IMOM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM).

DSTIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 18 авг. 1992 г.. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DSTIX и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSTIX и IMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund		-0.59%6.03%4.93%6.08%-5.81%-0.73%4.93%4.63%-0.49%1.47%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		4.48%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%

Доходность по периодам

С начала года, DSTIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у IMOM с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции DSTIX уступали акциям IMOM по среднегодовой доходности: 2.01% против 7.19% соответственно.

DSTIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.58%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.01%

IMOM

1 день
4.18%
1 месяц
-11.99%
С начала года
4.48%
6 месяцев
11.43%
1 год
44.75%
3 года*
18.46%
5 лет*
6.53%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Short Term Income Fund

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с DSTIX:
DSTIX с DAGVXDSTIX с DFAIXDSTIX с DFEQXDSTIX с DHEIXDSTIX с DISSXDSTIX с DNLAXDSTIX с DRRIX
Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с DGS

Сравнение комиссий DSTIX и IMOM

DSTIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IMOM в 0.59%.

DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Доходность на риск

DSTIX vs. IMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTIX
Ранг доходности на риск DSTIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTIX c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTIXIMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.01

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.57

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.72

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

11.73

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTIX vs. IMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMOM равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTIX и IMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTIXIMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.01

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.33

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.36

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.34

+1.04

Корреляция

Корреляция между DSTIX и IMOM составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTIX и IMOM

Дивидендная доходность DSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности IMOM в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund		4.28%4.60%4.28%3.42%1.90%1.52%2.34%2.13%3.10%1.76%1.12%1.82%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.42%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSTIX и IMOM

Максимальная просадка DSTIX за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTIX и IMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

DSTIXIMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-45.74%

+36.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-15.61%

+13.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.77%

-39.27%

+30.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.77%

-45.74%

+36.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-12.08%

+10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-14.37%

+13.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

3.61%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTIX и IMOM

Текущая волатильность для BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) составляет 0.68%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что DSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSTIXIMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

10.61%

-9.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

15.14%

-13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

22.43%

-20.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

19.93%

-17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.31%

20.09%

-17.78%