PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTIX с DFAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTIX с DFAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSTIX (BNY Mellon Short Term Income Fund) and DFAIX (DFA Short-Duration Real Return Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, DSTIX returned 2.09%/yr vs 3.33%/yr for DFAIX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DSTIX charges 0.60%/yr vs 0.22%/yr for DFAIX.

Доходность

Сравнение доходности DSTIX и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTIX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции DSTIX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.09% против 3.33% соответственно.

DSTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.16%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.09%

DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.57%
6 месяцев
2.56%
1 год
4.85%
3 года*
5.79%
5 лет*
3.84%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTIX и DFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund		0.77%6.03%4.93%6.08%-5.81%-0.73%4.93%4.63%-0.49%1.47%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		2.57%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%

Correlation

The correlation between DSTIX and DFAIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.39

Over the past year, the correlation between DSTIX and DFAIX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Short Term Income Fund

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Часто сравнивают с DSTIX:
DSTIX с IMOMDSTIX с DBMYXDSTIX с DNLAXDSTIX с DISSXDSTIX с DRGVXDSTIX с DTGRXDSTIX с PEOPX
Часто сравнивают с DFAIX:
DFAIX с SLQDDFAIX с HAWXDFAIX с DFIVXDFAIX с SDMZXDFAIX с SCHODFAIX с DFUSXDFAIX с VCSH

Доходность на риск

DSTIX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTIX
Ранг доходности на риск DSTIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTIX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTIXDFAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
4.44

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
7.79

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

2.45

-0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

10.39

-7.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

48.50

-39.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTIX vs. DFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTIX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа DFAIX равного 4.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTIX и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTIXDFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

4.44

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.22

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.31

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.13

+0.26

Просадки

Сравнение просадок DSTIX и DFAIX

Максимальная просадка DSTIX за все время составила -8.77%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTIX и DFAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTIXDFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-5.63%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-0.47%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.73%

-3.12%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.77%

-5.46%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.77%

-5.63%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.94%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.10%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTIX и DFAIX

BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что DSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTIXDFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.47%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

0.93%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

1.10%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.59%

3.18%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.32%

2.55%

-0.23%

Сравнение комиссий DSTIX и DFAIX

DSTIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTIX и DFAIX

Дивидендная доходность DSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности DFAIX в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		4.54%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund		4.62%4.60%4.28%3.42%1.90%1.52%2.34%2.13%3.10%1.76%1.12%1.82%

Часто задаваемые вопросы

DSTIX and DFAIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSTIX has higher volatility (0.64%) compared to DFAIX (0.47%). In terms of maximum drawdown, DSTIX dropped -8.77% vs DFAIX's -5.63%.

DFAIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.44 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTIX и DFAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор