Сравнение DSTIX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
DSTIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 18 авг. 1992 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DSTIX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTIX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTIX BNY Mellon Short Term Income Fund | -0.59% | 6.03% | 4.93% | 6.08% | -5.81% | -0.73% | 4.93% | 4.63% | -0.49% | 1.47% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции DSTIX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.01% против 3.20% соответственно.
DSTIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 2.01%
DFAIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTIX и DFAIX
DSTIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
DSTIX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
DSTIX
DFAIX
Сравнение DSTIX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTIX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 3.57 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 5.96 | -3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.07 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 8.64 | -6.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 34.01 | -24.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 3.57 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.21 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.26 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.08 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DSTIX и DFAIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTIX и DFAIX
Дивидендная доходность DSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTIX BNY Mellon Short Term Income Fund | 4.28% | 4.60% | 4.28% | 3.42% | 1.90% | 1.52% | 2.34% | 2.13% | 3.10% | 1.76% | 1.12% | 1.82% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок DSTIX и DFAIX
Максимальная просадка DSTIX за все время составила -8.77%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTIX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -5.63% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -0.47% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.77% | -5.46% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.77% | -5.63% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.28% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -0.95% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.12% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTIX и DFAIX
BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что DSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.50% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 0.75% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 1.07% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 3.18% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.31% | 2.56% | -0.25% |