PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPY с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSPY с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSPY (Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DSPY is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past year, DSPY returned 26.81% vs 28.79% for VTI. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DSPY charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности DSPY и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSPY показывает доходность 12.26%, а VTI немного ниже – 11.72%.

DSPY

1 день
-0.36%
1 месяц
5.59%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.63%
1 год
26.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSPY и VTI

2026 (YTD)2025
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		12.26%18.46%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%22.63%

Correlation

The correlation between DSPY and VTI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.97

The correlation between DSPY and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSPY и VTI

Секторы
DSPY
VTI

Технологии

28.8%
33.5%

Финансовые услуги

14.2%
12.0%

Промышленность

10.8%
9.8%

Здравоохранение

10.6%
9.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.0%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.7%

Энергетика

4.4%
3.7%

Коммунальные услуги

3.0%
2.3%

Недвижимость

2.5%
2.4%

Сырьевые материалы

2.3%
2.0%

Технологии

DSPY
28.8%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

DSPY
14.2%
VTI
12.0%

Промышленность

DSPY
10.8%
VTI
9.8%

Здравоохранение

DSPY
10.6%
VTI
9.2%

Потребительский циклический сектор

DSPY
9.3%
VTI
10.0%

Коммуникационные услуги

DSPY
7.7%
VTI
10.3%

Потребительский защитный сектор

DSPY
6.4%
VTI
4.7%

Энергетика

DSPY
4.4%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

DSPY
3.0%
VTI
2.3%

Недвижимость

DSPY
2.5%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

DSPY
2.3%
VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с DSPY:
DSPY с VOLTDSPY с BDGSDSPY с RSHODSPY с SCHXDSPY с TOLLDSPY с CANCDSPY с CVSE
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

DSPY vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPY
Ранг доходности на риск DSPY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPY c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSPYVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.38

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.24

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.24

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.34

14.94

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSPY vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPY на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPY и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSPYVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.38

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.51

+1.17

Просадки

Сравнение просадок DSPY и VTI

Максимальная просадка DSPY за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSPYVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-55.45%

+43.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-8.92%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.26%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-8.03%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.93%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPY и VTI

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.82% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSPYVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.90%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

9.13%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

12.17%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

17.40%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

18.30%

-1.77%

Сравнение комиссий DSPY и VTI

DSPY берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPY и VTI

Дивидендная доходность DSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		0.74%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DSPY and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (2.90%) compared to DSPY (2.82%). In terms of maximum drawdown, DSPY dropped -12.15% vs VTI's -55.45%.

On 1-year performance, VTI leads with 28.79% vs 26.81% for DSPY. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTI has performed better with a 28.79% return vs 26.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for DSPY.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.74% for DSPY.

They also come from different issuers: Tema and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for DSPY and 0.03% for VTI.

DSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSPY и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор