PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPY с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSPY с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSPY (Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. DSPY is actively managed, while UJUN is passively managed. Over the past year, DSPY returned 27.32% vs 10.70% for UJUN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DSPY charges 0.18%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности DSPY и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSPY показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

DSPY

1 день
0.32%
1 месяц
4.97%
С начала года
12.62%
6 месяцев
13.04%
1 год
27.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSPY и UJUN

2026 (YTD)2025
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		12.62%18.46%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%12.62%

Correlation

The correlation between DSPY and UJUN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.85

The correlation between DSPY and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSPY и UJUN

Секторы
DSPY
UJUN

Технологии

28.8%
36.2%

Финансовые услуги

14.2%
11.9%

Промышленность

10.8%
8.1%

Здравоохранение

10.6%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.9%

Энергетика

4.4%
3.5%

Коммунальные услуги

3.0%
2.3%

Недвижимость

2.5%
1.9%

Сырьевые материалы

2.3%
1.8%

Технологии

DSPY
28.8%
UJUN
36.2%

Финансовые услуги

DSPY
14.2%
UJUN
11.9%

Промышленность

DSPY
10.8%
UJUN
8.1%

Здравоохранение

DSPY
10.6%
UJUN
8.4%

Потребительский циклический сектор

DSPY
9.3%
UJUN
10.1%

Коммуникационные услуги

DSPY
7.7%
UJUN
10.9%

Потребительский защитный сектор

DSPY
6.4%
UJUN
4.9%

Энергетика

DSPY
4.4%
UJUN
3.5%

Коммунальные услуги

DSPY
3.0%
UJUN
2.3%

Недвижимость

DSPY
2.5%
UJUN
1.9%

Сырьевые материалы

DSPY
2.3%
UJUN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с DSPY:
DSPY с VOLTDSPY с BDGSDSPY с RSHODSPY с SCHXDSPY с TOLLDSPY с CANCDSPY с CVSE
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с MSLCUJUN с BEEZ

Доходность на риск

DSPY vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPY
Ранг доходности на риск DSPY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPY c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSPYUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.58

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.94

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.60

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.79

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.66

23.27

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSPY vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPY на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPY и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSPYUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.78

+0.92

Просадки

Сравнение просадок DSPY и UJUN

Максимальная просадка DSPY за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSPYUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-13.73%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-2.84%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.15%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-2.06%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.46%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPY и UJUN

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что DSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSPYUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

0.43%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

3.25%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

4.20%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

8.32%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

8.77%

+7.73%

Сравнение комиссий DSPY и UJUN

DSPY берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPY и UJUN

Дивидендная доходность DSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		0.74%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

DSPY and UJUN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSPY has higher volatility (2.73%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, DSPY dropped -12.15% vs UJUN's -13.73%.

On 1-year performance, DSPY leads with 27.32% vs 10.70% for UJUN. On fees, DSPY is cheaper at 0.18% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DSPY has performed better with a 27.32% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSPY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

DSPY has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for UJUN.

They also come from different issuers: Tema and Innovator. Their fees differ too: 0.18% for DSPY and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSPY и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор