PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPY с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSPY с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSPY (Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DSPY is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past year, DSPY returned 27.32% vs 28.81% for ITOT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DSPY charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности DSPY и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSPY показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

DSPY

1 день
0.32%
1 месяц
4.97%
С начала года
12.62%
6 месяцев
13.04%
1 год
27.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSPY и ITOT

2026 (YTD)2025
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		12.62%18.46%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%22.56%

Correlation

The correlation between DSPY and ITOT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.97

The correlation between DSPY and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSPY и ITOT

Секторы
DSPY
ITOT

Технологии

28.8%
33.8%

Финансовые услуги

14.2%
12.1%

Промышленность

10.8%
9.5%

Здравоохранение

10.6%
9.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.7%

Энергетика

4.4%
3.7%

Коммунальные услуги

3.0%
2.3%

Недвижимость

2.5%
2.4%

Сырьевые материалы

2.3%
2.1%

Технологии

DSPY
28.8%
ITOT
33.8%

Финансовые услуги

DSPY
14.2%
ITOT
12.1%

Промышленность

DSPY
10.8%
ITOT
9.5%

Здравоохранение

DSPY
10.6%
ITOT
9.0%

Потребительский циклический сектор

DSPY
9.3%
ITOT
10.1%

Коммуникационные услуги

DSPY
7.7%
ITOT
10.3%

Потребительский защитный сектор

DSPY
6.4%
ITOT
4.7%

Энергетика

DSPY
4.4%
ITOT
3.7%

Коммунальные услуги

DSPY
3.0%
ITOT
2.3%

Недвижимость

DSPY
2.5%
ITOT
2.4%

Сырьевые материалы

DSPY
2.3%
ITOT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с DSPY:
DSPY с VOLTDSPY с BDGSDSPY с RSHODSPY с SCHXDSPY с TOLLDSPY с CANCDSPY с CVSE
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

DSPY vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPY
Ранг доходности на риск DSPY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPY c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSPYITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.37

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.24

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.25

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.66

14.92

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSPY vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPY на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPY и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSPYITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.57

+1.12

Просадки

Сравнение просадок DSPY и ITOT

Максимальная просадка DSPY за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSPYITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-55.20%

+43.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-8.90%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.25%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-6.97%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.94%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPY и ITOT

Текущая волатильность для Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) составляет 2.73%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что DSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSPYITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.94%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

9.14%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

12.19%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

17.35%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

18.26%

-1.76%

Сравнение комиссий DSPY и ITOT

DSPY берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPY и ITOT

Дивидендная доходность DSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		0.74%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DSPY and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITOT has higher volatility (2.94%) compared to DSPY (2.73%). In terms of maximum drawdown, DSPY dropped -12.15% vs ITOT's -55.20%.

On 1-year performance, ITOT leads with 28.81% vs 27.32% for DSPY. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DSPY has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITOT has performed better with a 28.81% return vs 27.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for DSPY.

ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.74% for DSPY.

They also come from different issuers: Tema and iShares. Their fees differ too: 0.18% for DSPY and 0.03% for ITOT.

DSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSPY и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор