PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPY с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSPY с BBUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DSPY (Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DSPY is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, DSPY returned 22.62% vs 21.54% for BBUS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DSPY charges 0.18%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности DSPY и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSPY показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.68%.

DSPY

1 день
-0.43%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.67%
6 месяцев
9.37%
1 год
22.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.38%
1 год
21.54%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSPY и BBUS

2026 (YTD)2025
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		10.67%18.94%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.68%23.31%

Correlation

The correlation between DSPY and BBUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

0.96

The correlation between DSPY and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSPY и BBUS

Секторы
DSPY
BBUS

Технологии

32.4%
38.1%

Финансовые услуги

14.1%
11.2%

Здравоохранение

10.2%
8.0%

Промышленность

9.9%
7.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.1%

Коммуникационные услуги

6.8%
10.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.4%

Энергетика

3.7%
3.0%

Коммунальные услуги

3.2%
2.6%

Недвижимость

2.3%
1.7%

Сырьевые материалы

2.2%
1.2%

Технологии

DSPY
32.4%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

DSPY
14.1%
BBUS
11.2%

Здравоохранение

DSPY
10.2%
BBUS
8.0%

Промышленность

DSPY
9.9%
BBUS
7.4%

Потребительский циклический сектор

DSPY
8.6%
BBUS
9.1%

Коммуникационные услуги

DSPY
6.8%
BBUS
10.0%

Потребительский защитный сектор

DSPY
5.8%
BBUS
4.4%

Энергетика

DSPY
3.7%
BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

DSPY
3.2%
BBUS
2.6%

Недвижимость

DSPY
2.3%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

DSPY
2.2%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DSPY:
DSPY с VOLTDSPY с BDGSDSPY с RSHODSPY с CANCDSPY с SCHXDSPY с TOLLDSPY с SPY
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

DSPY vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPY
Ранг доходности на риск DSPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPY c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSPYBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.73

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.37

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.35

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.46

10.33

+3.13

DSPY vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPY на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPY и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSPY и BBUS

Максимальная просадка DSPY за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSPYBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-35.35%

+23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-9.21%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-3.37%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-5.43%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.09%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPY и BBUS

Текущая волатильность для Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) составляет 4.51%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что DSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSPYBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.89%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

9.87%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

12.53%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

17.13%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

19.59%

-3.01%

Сравнение комиссий DSPY и BBUS

DSPY берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPY и BBUS

Дивидендная доходность DSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		0.75%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DSPY and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (4.89%) compared to DSPY (4.51%). In terms of maximum drawdown, DSPY dropped -12.15% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, DSPY leads with 22.62% vs 21.54% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, DSPY has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DSPY has performed better with a 22.62% return vs 21.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.18% for DSPY.

BBUS has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.75% for DSPY.

They also come from different issuers: Tema and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for DSPY and 0.02% for BBUS.

DSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSPY и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор