Сравнение DSPIX с TRSPX
DSPIX (BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund) and TRSPX (Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class) are both S&P 500 funds - DSPIX tracks the S&P 500 Index while TRSPX tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, DSPIX returned 15.08%/yr vs 15.14%/yr for TRSPX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. DSPIX charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for TRSPX.
Доходность
Сравнение доходности DSPIX и TRSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSPIX показывает доходность 11.63%, а TRSPX немного ниже – 11.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSPIX имеют среднегодовую доходность 15.08%, а акции TRSPX немного впереди с 15.14%.
DSPIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 15.08%
TRSPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам DSPIX и TRSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 11.63% | 17.81% | 24.40% | 26.36% | -18.51% | 28.64% | 14.18% | 31.31% | -4.36% | 21.59% |
TRSPX Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class | 11.56% | 17.50% | 24.64% | 25.90% | -18.34% | 28.32% | 18.08% | 31.06% | -4.72% | 19.52% |
Correlation
The correlation between DSPIX and TRSPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2002 г. | 1.00 |
The correlation between DSPIX and TRSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSPIX vs. TRSPX — Ранг доходности на риск
DSPIX
TRSPX
Сравнение DSPIX c TRSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSPIX | TRSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.45 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 3.31 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 15.39 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSPIX | TRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок DSPIX и TRSPX
Максимальная просадка DSPIX за все время составила -55.32%, примерно равная максимальной просадке TRSPX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPIX и TRSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSPIX | TRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.32% | -55.34% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.94% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -18.76% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -24.63% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -33.77% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -6.90% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.91% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSPIX и TRSPX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) имеют волатильность 2.83% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSPIX | TRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 2.82% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 8.98% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 11.87% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.88% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 18.06% | -0.03% |
Сравнение комиссий DSPIX и TRSPX
DSPIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TRSPX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSPIX и TRSPX
Дивидендная доходность DSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, что больше доходности TRSPX в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 30.32% | 33.86% | 27.60% | 27.46% | 18.33% | 12.91% | 1.15% | 5.01% | 6.33% | 2.53% | 2.91% | 2.63% |
TRSPX Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class | 1.93% | 2.15% | 1.30% | 1.26% | 1.66% | 1.55% | 1.33% | 1.95% | 2.67% | 0.36% | 2.18% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DSPIX and TRSPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DSPIX has higher volatility (2.83%) compared to TRSPX (2.82%). In terms of maximum drawdown, DSPIX dropped -55.32% vs TRSPX's -55.34%.
DSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSPIX и TRSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор