PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSPX с BSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSPX с BSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX).

TRSPX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. BSPGX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRSPX и BSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRSPX и BSPGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		-4.40%17.50%24.64%25.90%-18.34%28.32%18.08%9.57%
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		-4.63%17.85%24.96%26.27%-18.12%28.66%19.16%11.06%

Доходность по периодам

С начала года, TRSPX показывает доходность -4.40%, что значительно выше, чем у BSPGX с доходностью -4.63%.

TRSPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-2.31%
1 год
16.96%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.46%
10 лет*
13.56%

BSPGX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.46%
1 год
16.97%
3 года*
18.17%
5 лет*
11.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class

iShares S&P 500 Index Fund Class G

Часто сравнивают с TRSPX:
TRSPX с PLFIXTRSPX с USPRXTRSPX с BSPIXTRSPX с DSPIXTRSPX с FARCXTRSPX с BXMXTRSPX с FASEX
Часто сравнивают с BSPGX:
BSPGX с MDIIXBSPGX с VTSAXBSPGX с SWLGXBSPGX с FZAEXBSPGX с DODFXBSPGX с JUEMXBSPGX с SWTSX

Сравнение комиссий TRSPX и BSPGX

TRSPX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BSPGX в 0.01%.

TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G

Доходность на риск

TRSPX vs. BSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSPX
Ранг доходности на риск TRSPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BSPGX
Ранг доходности на риск BSPGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSPX c BSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSPXBSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.96

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.47

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.49

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

7.16

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSPX vs. BSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSPX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSPGX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSPX и BSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSPXBSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.96

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.72

-0.17

Корреляция

Корреляция между TRSPX и BSPGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSPX и BSPGX

Дивидендная доходность TRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности BSPGX в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		2.25%2.15%1.30%1.26%1.66%1.55%1.33%1.95%2.67%0.36%2.18%0.65%
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		1.56%1.74%1.43%1.52%2.04%1.83%2.09%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRSPX и BSPGX

Максимальная просадка TRSPX за все время составила -55.34%, что больше максимальной просадки BSPGX в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSPX и BSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRSPXBSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.34%

-33.74%

-21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.11%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-24.50%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-6.51%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-5.20%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.52%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSPX и BSPGX

Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) имеют волатильность 5.35% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRSPXBSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.17%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.44%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

18.21%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

16.88%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

20.17%

-2.13%