PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPIX с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSPIX с PUTW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW).

DSPIX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DSPIX и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSPIX и PUTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		-7.09%17.81%24.40%26.36%-18.51%28.64%14.18%31.31%-4.36%21.59%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		-1.66%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%

Доходность по периодам

С начала года, DSPIX показывает доходность -7.09%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции DSPIX превзошли акции PUTW по среднегодовой доходности: 13.17% против 7.80% соответственно.

DSPIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-7.09%
6 месяцев
-4.53%
1 год
14.39%
3 года*
17.00%
5 лет*
11.19%
10 лет*
13.17%

PUTW

1 день
2.60%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
1.99%
1 год
15.64%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.37%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с DSPIX:
DSPIX с VOODSPIX с PEOPXDSPIX с SPYDSPIX с VTIDSPIX с PRNHXDSPIX с BTC-USDDSPIX с PRGFX
Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с QYLDPUTW с AGGY

Сравнение комиссий DSPIX и PUTW

DSPIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PUTW в 0.44%.

PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Доходность на риск

DSPIX vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPIX
Ранг доходности на риск DSPIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPIX c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSPIXPUTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.10

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.65

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.62

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

8.70

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSPIX vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUTW равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPIX и PUTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSPIXPUTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.10

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.77

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.61

-0.06

Корреляция

Корреляция между DSPIX и PUTW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPIX и PUTW

Дивидендная доходность DSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.45%, что больше доходности PUTW в 12.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		36.45%33.86%27.60%27.46%18.33%12.91%1.15%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.37%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSPIX и PUTW

Максимальная просадка DSPIX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPIX и PUTW.

Загрузка...

Показатели просадок

DSPIXPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-28.40%

-26.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-9.90%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-16.56%

-8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-28.40%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-4.73%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-3.48%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.85%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPIX и PUTW

Текущая волатильность для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) составляет 4.24%, в то время как у WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что DSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSPIXPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.77%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

7.82%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

14.33%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

12.21%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

13.23%

+4.76%