PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPIX с DISSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSPIX с DISSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX).

DSPIX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. DISSX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DSPIX и DISSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSPIX и DISSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		-4.37%17.81%24.40%26.36%-18.51%28.64%14.18%31.31%-4.36%21.59%
DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund		3.43%5.41%6.87%14.24%-16.71%26.41%10.92%22.28%-8.30%12.40%

Доходность по периодам

С начала года, DSPIX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у DISSX с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции DSPIX превзошли акции DISSX по среднегодовой доходности: 13.50% против 9.14% соответственно.

DSPIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.13%
5 лет*
11.57%
10 лет*
13.50%

DISSX

1 день
2.83%
1 месяц
-4.74%
С начала года
3.43%
6 месяцев
4.70%
1 год
19.56%
3 года*
9.12%
5 лет*
3.15%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund

Часто сравнивают с DSPIX:
DSPIX с VOODSPIX с PEOPXDSPIX с SPYDSPIX с VTIDSPIX с PRNHXDSPIX с BTC-USDDSPIX с PRGFX
Часто сравнивают с DISSX:
DISSX с ^SP600DISSX с VIOGDISSX с FXAIXDISSX с VTWODISSX с FSSNXDISSX с FSMDXDISSX с NOSIX

Сравнение комиссий DSPIX и DISSX

DSPIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DISSX в 0.50%.

DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Доходность на риск

DSPIX vs. DISSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPIX
Ранг доходности на риск DSPIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DISSX
Ранг доходности на риск DISSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPIX c DISSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSPIXDISSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.87

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.37

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

5.52

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSPIX vs. DISSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISSX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPIX и DISSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSPIXDISSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.87

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.15

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.40

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.16

Корреляция

Корреляция между DSPIX и DISSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPIX и DISSX

Дивидендная доходность DSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.41%, что больше доходности DISSX в 14.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		35.41%33.86%27.60%27.46%18.33%12.91%1.15%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%
DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund		14.91%15.42%14.79%8.20%13.87%10.72%7.61%8.35%13.18%7.40%6.49%11.30%

Просадки

Сравнение просадок DSPIX и DISSX

Максимальная просадка DSPIX за все время составила -55.32%, что меньше максимальной просадки DISSX в -58.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPIX и DISSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSPIXDISSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-58.30%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-14.96%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-29.02%

+4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-44.45%

+10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-5.80%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-9.62%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.70%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPIX и DISSX

Текущая волатильность для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) составляет 5.35%, в то время как у BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что DSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSPIXDISSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.31%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

13.08%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

22.80%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

21.60%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

23.16%

-5.15%