Сравнение DSMFX с JCMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX).
DSMFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. JCMAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DSMFX и JCMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSMFX и JCMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMFX Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 3.77% | 13.94% | 14.72% | 11.61% | -19.89% | 26.65% | 23.63% | 30.82% | -7.68% | 12.35% |
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | -0.34% | 5.82% | 18.44% | 15.87% | -16.24% | 19.67% | 22.33% | 32.37% | -8.43% | 13.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DSMFX показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у JCMAX с доходностью -0.34%.
DSMFX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- —
JCMAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSMFX и JCMAX
DSMFX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии JCMAX в 1.14%.
Доходность на риск
DSMFX vs. JCMAX — Ранг доходности на риск
DSMFX
JCMAX
Сравнение DSMFX c JCMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSMFX | JCMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.59 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 0.97 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.88 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 3.89 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSMFX | JCMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.59 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DSMFX и JCMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMFX и JCMAX
Дивидендная доходность DSMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности JCMAX в 6.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMFX Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 6.88% | 7.13% | 7.71% | 0.26% | 3.57% | 27.39% | 2.06% | 4.05% | 5.96% | 0.92% | 0.00% | 0.00% |
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 6.18% | 6.16% | 8.60% | 0.31% | 2.63% | 7.65% | 11.63% | 8.54% | 12.89% | 5.69% | 3.23% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок DSMFX и JCMAX
Максимальная просадка DSMFX за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки JCMAX в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMFX и JCMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSMFX | JCMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -38.33% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -12.34% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.72% | -25.26% | -5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -6.06% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -5.19% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.79% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMFX и JCMAX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что DSMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSMFX | JCMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.20% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 9.47% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.05% | 17.68% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 17.44% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 19.60% | +2.32% |