PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMFX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSMFX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) и The Texas Fund (BIGTX).

DSMFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DSMFX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSMFX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		3.77%13.94%14.72%11.61%-19.89%26.65%23.63%30.82%-7.68%12.35%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.47%

Доходность по периодам

С начала года, DSMFX показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%.

DSMFX

1 день
3.48%
1 месяц
-6.60%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.88%
1 год
30.89%
3 года*
14.62%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с DSMFX:
DSMFX с DLDFXDSMFX с CMJIXDSMFX с BTSMXDSMFX с FITIXDSMFX с LLSCXDSMFX с FHUMXDSMFX с FMCDX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с FMIMXBIGTX с FSMDX

Сравнение комиссий DSMFX и BIGTX

DSMFX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

DSMFX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMFX
Ранг доходности на риск DSMFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMFX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMFXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.91

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.06

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

8.80

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMFX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMFX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGTX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMFX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMFXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.33

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.01

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.01

+0.50

Корреляция

Корреляция между DSMFX и BIGTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMFX и BIGTX

Дивидендная доходность DSMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности BIGTX в 6.75%

TTM202520242023202220212020201920182017
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		6.88%7.13%7.71%0.26%3.57%27.39%2.06%4.05%5.96%0.92%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSMFX и BIGTX

Максимальная просадка DSMFX за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMFX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSMFXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-97.22%

+54.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-11.70%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.72%

-97.22%

+66.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-96.18%

+89.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-18.89%

+9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.74%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMFX и BIGTX

Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что DSMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSMFXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

5.26%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

10.77%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

17.93%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

1,245.70%

-1,224.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

880.79%

-858.87%