PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMFX с ATGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSMFX с ATGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSMFX (Destinations Small-Mid Cap Equity Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSMFX charges 1.10%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.

Доходность

Сравнение доходности DSMFX и ATGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DSMFX

1 день
1.37%
1 месяц
3.98%
С начала года
18.80%
6 месяцев
18.38%
1 год
41.46%
3 года*
19.39%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—

ATGAX

1 день
1.15%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSMFX и ATGAX

2026 (YTD)
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		0.18%
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		2.03%

Correlation

The correlation between DSMFX and ATGAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Aquila Opportunity Growth Fund

Часто сравнивают с DSMFX:
DSMFX с FMCDXDSMFX с DLDFXDSMFX с BTSMXDSMFX с DCFFXDSMFX с FHUMXDSMFX с BMSLXDSMFX с LLSCX
Часто сравнивают с ATGAX:
ATGAX с FIICXATGAX с FIIAXATGAX с HULAXATGAX с ORTFXATGAX с UMBMXATGAX с VMCPXATGAX с AZTFX

Доходность на риск

DSMFX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMFX
Ранг доходности на риск DSMFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ATGAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMFX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMFXATGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.29

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMFX vs. ATGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMFXATGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

58.33

-57.76

Просадки

Сравнение просадок DSMFX и ATGAX

Максимальная просадка DSMFX за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки ATGAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMFX и ATGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMFXATGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

0.00%

-42.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

0.00%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DSMFX и ATGAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMFXATGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

9.26%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

9.26%

+11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

9.26%

+12.60%

Сравнение комиссий DSMFX и ATGAX

DSMFX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMFX и ATGAX

Дивидендная доходность DSMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		6.01%7.13%7.71%0.26%3.57%27.39%2.06%4.05%5.96%0.92%

Часто задаваемые вопросы

DSMFX and ATGAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSMFX и ATGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор