Сравнение DSM с WESCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).
DSM управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DSM и WESCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSM и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | -1.73% | 10.90% | 5.52% | 3.18% | -27.04% | 10.89% | 3.32% | 20.57% | -13.60% | 12.79% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DSM показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции DSM уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 1.36% против 13.44% соответственно.
DSM
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 1.36%
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSM и WESCX
DSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.
Доходность на риск
DSM vs. WESCX — Ранг доходности на риск
DSM
WESCX
Сравнение DSM c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSM | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.70 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.32 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.87 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 10.86 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSM | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.70 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.43 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.57 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.33 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DSM и WESCX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSM и WESCX
Дивидендная доходность DSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности WESCX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 4.54% | 4.07% | 3.72% | 4.27% | 5.95% | 4.31% | 4.57% | 5.19% | 6.11% | 5.82% | 6.19% | 6.17% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок DSM и WESCX
Максимальная просадка DSM за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSM и WESCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSM | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -70.60% | +21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -14.72% | +6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -26.22% | -12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -45.13% | +6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -7.27% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -20.27% | +12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.88% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSM и WESCX
Текущая волатильность для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) составляет 4.49%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что DSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSM | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 8.02% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 14.37% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 25.04% | -13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 21.70% | -9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 23.67% | -10.22% |