Сравнение DSM с VSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).
DSM управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DSM и VSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSM и VSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | -1.73% | 10.90% | 5.52% | 3.18% | -27.04% | 10.89% | 3.32% | 20.57% | -13.60% | 12.79% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.90% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DSM показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции DSM уступали акциям VSCPX по среднегодовой доходности: 1.36% против 10.51% соответственно.
DSM
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 1.36%
VSCPX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSM и VSCPX
DSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VSCPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DSM vs. VSCPX — Ранг доходности на риск
DSM
VSCPX
Сравнение DSM c VSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSM | VSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.91 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.38 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 5.96 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSM | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.91 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.26 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.49 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DSM и VSCPX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSM и VSCPX
Дивидендная доходность DSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VSCPX в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 4.54% | 4.07% | 3.72% | 4.27% | 5.95% | 4.31% | 4.57% | 5.19% | 6.11% | 5.82% | 6.19% | 6.17% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.35% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок DSM и VSCPX
Максимальная просадка DSM за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSM и VSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSM | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -41.81% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -14.29% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -28.13% | -10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -41.81% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -6.11% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -6.55% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.32% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSM и VSCPX
Текущая волатильность для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что DSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSM | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.81% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 12.60% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 21.79% | -9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 20.74% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 21.55% | -8.10% |