Сравнение DSM с HFCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).
DSM управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DSM и HFCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSM и HFCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | -1.73% | 10.90% | 5.52% | 3.18% | -27.04% | 10.89% | 3.32% | 20.57% | -13.60% | 12.79% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 1.53% | 4.78% | 31.45% | 19.58% | -4.97% | 29.94% | 17.73% | 20.70% | -21.39% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DSM показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции DSM уступали акциям HFCGX по среднегодовой доходности: 1.36% против 11.28% соответственно.
DSM
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 1.36%
HFCGX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSM и HFCGX
DSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.
Доходность на риск
DSM vs. HFCGX — Ранг доходности на риск
DSM
HFCGX
Сравнение DSM c HFCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSM | HFCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.64 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.05 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 3.90 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSM | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.64 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.47 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.44 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DSM и HFCGX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSM и HFCGX
Дивидендная доходность DSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 4.54% | 4.07% | 3.72% | 4.27% | 5.95% | 4.31% | 4.57% | 5.19% | 6.11% | 5.82% | 6.19% | 6.17% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.11% | 0.38% | 3.58% | 26.58% | 0.00% | 0.00% | 10.47% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок DSM и HFCGX
Максимальная просадка DSM за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSM и HFCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSM | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -62.35% | +13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -13.38% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -26.30% | -12.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -54.22% | +15.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -5.13% | -9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -15.32% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.13% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSM и HFCGX
Текущая волатильность для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) составляет 4.49%, в то время как у Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что DSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSM | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.03% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 9.24% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 18.58% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 24.54% | -12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 25.79% | -12.34% |