Сравнение DSM с FSOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).
DSM управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DSM и FSOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSM и FSOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | -1.73% | 10.90% | 5.52% | 3.18% | -27.04% | 10.89% | 3.32% | 20.57% | -13.60% | 12.79% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.69% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 11.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DSM показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции DSM уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 1.36% против 11.92% соответственно.
DSM
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 1.36%
FSOPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSM и FSOPX
DSM берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DSM vs. FSOPX — Ранг доходности на риск
DSM
FSOPX
Сравнение DSM c FSOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSM | FSOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.48 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.13 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.35 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 10.03 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSM | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.48 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.40 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.55 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.36 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DSM и FSOPX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSM и FSOPX
Дивидендная доходность DSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности FSOPX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 4.54% | 4.07% | 3.72% | 4.27% | 5.95% | 4.31% | 4.57% | 5.19% | 6.11% | 5.82% | 6.19% | 6.17% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.22% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок DSM и FSOPX
Максимальная просадка DSM за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSM и FSOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSM | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -61.75% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -13.87% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -30.06% | -8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -39.15% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -6.29% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -10.45% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.25% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSM и FSOPX
Текущая волатильность для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) составляет 4.49%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что DSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSM | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 8.00% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 13.55% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 22.47% | -10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 21.70% | -9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 21.93% | -8.48% |