Сравнение DSM с FOSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Tributary Small Company Fund (FOSCX).
DSM управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. FOSCX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DSM и FOSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSM и FOSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | -1.73% | 10.90% | 5.52% | 3.18% | -27.04% | 10.89% | 3.32% | 20.57% | -13.60% | 12.79% |
FOSCX Tributary Small Company Fund | 5.16% | -3.67% | 9.35% | 16.92% | -13.17% | 32.03% | 1.21% | 23.18% | -10.81% | 8.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DSM показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у FOSCX с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции DSM уступали акциям FOSCX по среднегодовой доходности: 1.36% против 8.03% соответственно.
DSM
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 1.36%
FOSCX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSM и FOSCX
DSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FOSCX в 1.18%.
Доходность на риск
DSM vs. FOSCX — Ранг доходности на риск
DSM
FOSCX
Сравнение DSM c FOSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Tributary Small Company Fund (FOSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSM | FOSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.82 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 2.72 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSM | FOSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.25 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.37 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DSM и FOSCX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSM и FOSCX
Дивидендная доходность DSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности FOSCX в 7.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 4.54% | 4.07% | 3.72% | 4.27% | 5.95% | 4.31% | 4.57% | 5.19% | 6.11% | 5.82% | 6.19% | 6.17% |
FOSCX Tributary Small Company Fund | 7.23% | 7.61% | 6.67% | 2.82% | 13.61% | 15.18% | 0.02% | 1.28% | 5.45% | 5.28% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSM и FOSCX
Максимальная просадка DSM за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки FOSCX в -52.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSM и FOSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSM | FOSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -52.57% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -13.69% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -29.00% | -9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -40.05% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -9.99% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -7.10% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.10% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSM и FOSCX
Текущая волатильность для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) составляет 4.49%, в то время как у Tributary Small Company Fund (FOSCX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что DSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSM | FOSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.82% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 12.44% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 21.82% | -9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 20.61% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 21.87% | -8.42% |