PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSM с CSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSM с CSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).

DSM управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DSM и CSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSM и CSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSM
Dimensional Small Cap Equity Fund		-1.73%10.90%5.52%3.18%-27.04%10.89%3.32%20.57%-13.60%6.37%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.93%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%

Доходность по периодам

С начала года, DSM показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 3.93%.

DSM

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
2.39%
1 год
7.24%
3 года*
4.11%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
1.36%

CSMDX

1 день
2.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
3.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
11.49%
3 года*
6.77%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Small Cap Equity Fund

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DSM:
DSM с DMODSM с DHFDSM с DMBDSM с DMADSM с DIAXDSM с DHYDSM с DFP
Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с CAMSXCSMDX с WESCXCSMDX с AUERXCSMDX с SSLCXCSMDX с PRCGXCSMDX с RIVSX

Сравнение комиссий DSM и CSMDX

DSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CSMDX в 0.95%.

CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund
DSM
Dimensional Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

DSM vs. CSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSM
Ранг доходности на риск DSM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSM: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSM c CSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMCSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.63

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.05

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.94

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

3.52

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSM vs. CSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSM на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSMDX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSM и CSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMCSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.22

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.10

Корреляция

Корреляция между DSM и CSMDX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSM и CSMDX

Дивидендная доходность DSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности CSMDX в 3.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSM
Dimensional Small Cap Equity Fund		4.54%4.07%3.72%4.27%5.95%4.31%4.57%5.19%6.11%5.82%6.19%6.17%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.02%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSM и CSMDX

Максимальная просадка DSM за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSM и CSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSMCSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-37.28%

-11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-13.33%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-24.60%

-14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.20%

-7.03%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-5.84%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.55%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DSM и CSMDX

Текущая волатильность для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) составляет 4.49%, в то время как у Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что DSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSMCSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.30%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

10.48%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

19.41%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

18.15%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

19.26%

-5.81%