Сравнение DSM с AUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Auer Growth Fund (AUERX).
DSM управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DSM и AUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSM и AUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | -1.73% | 10.90% | 5.52% | 3.18% | -27.04% | 10.89% | 3.32% | 20.57% | -13.60% | 12.79% |
AUERX Auer Growth Fund | 3.01% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DSM показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции DSM уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 1.36% против 14.73% соответственно.
DSM
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 1.36%
AUERX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSM и AUERX
DSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.
Доходность на риск
DSM vs. AUERX — Ранг доходности на риск
DSM
AUERX
Сравнение DSM c AUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSM | AUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.07 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.70 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.40 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.91 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 13.68 | -10.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSM | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.07 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.74 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.61 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.18 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DSM и AUERX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSM и AUERX
Дивидендная доходность DSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности AUERX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 4.54% | 4.07% | 3.72% | 4.27% | 5.95% | 4.31% | 4.57% | 5.19% | 6.11% | 5.82% | 6.19% | 6.17% |
AUERX Auer Growth Fund | 11.06% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSM и AUERX
Максимальная просадка DSM за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSM и AUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSM | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -67.23% | +18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -13.70% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -34.80% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -51.89% | +13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -5.91% | -8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -25.10% | +16.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.92% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSM и AUERX
Текущая волатильность для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) составляет 4.49%, в то время как у Auer Growth Fund (AUERX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что DSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSM | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.82% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 12.69% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 19.73% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 24.95% | -12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 24.37% | -10.92% |