Сравнение DSL с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
DSL управляется DoubleLine. Фонд был запущен 26 апр. 2013 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DSL и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSL и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSL DoubleLine Income Solutions Fund | -1.15% | -0.01% | 15.00% | 23.41% | -22.61% | 7.39% | -6.49% | 25.10% | -6.04% | 16.39% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSL показывает доходность -1.15%, а VWEAX немного выше – -1.14%. За последние 10 лет акции DSL превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 6.02% против 5.28% соответственно.
DSL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- -3.71%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 6.02%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSL и VWEAX
DSL берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
DSL vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
DSL
VWEAX
Сравнение DSL c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSL | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.92 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 2.90 | -3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.47 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.83 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 11.54 | -12.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSL | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.92 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.82 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 1.01 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.22 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между DSL и VWEAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSL и VWEAX
Дивидендная доходность DSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSL DoubleLine Income Solutions Fund | 12.20% | 11.71% | 11.38% | 10.78% | 13.67% | 10.74% | 10.69% | 9.33% | 10.39% | 9.11% | 9.53% | 11.63% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок DSL и VWEAX
Максимальная просадка DSL за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSL и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSL | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -30.05% | -19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -2.52% | -8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -13.77% | -20.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -19.68% | -29.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -1.80% | -6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -2.13% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 0.62% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSL и VWEAX
DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что DSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSL | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 1.39% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 2.31% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 3.46% | +10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 4.86% | +9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 5.27% | +14.80% |