Сравнение DSL с MO
DSL (DoubleLine Income Solutions Fund) is High Yield Bonds fund managed by DoubleLine, while MO (Altria Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DSL returned 5.20%/yr vs 7.84%/yr for MO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSL и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSL показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции DSL уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 5.20% против 7.84% соответственно.
DSL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.20%
MO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 24.49%
- 6 месяцев
- 25.29%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам DSL и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSL DoubleLine Income Solutions Fund | 1.66% | -0.01% | 15.00% | 23.41% | -22.61% | 7.39% | -6.49% | 25.10% | -6.04% | 16.39% |
MO Altria Group, Inc. | 24.49% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between DSL and MO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2013 г. | 0.14 |
The correlation between DSL and MO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSL vs. MO — Ранг доходности на риск
DSL
MO
Сравнение DSL c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSL | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.68 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 4.24 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.23 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.78 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.69 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок DSL и MO
Максимальная просадка DSL за все время составила -49.51%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSL и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -65.43% | +15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -16.40% | +5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | -16.40% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -25.83% | -8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -53.69% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -5.30% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -11.93% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 6.48% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSL и MO
Текущая волатильность для DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) составляет 3.59%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что DSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 7.40% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 17.16% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 22.42% | -13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 20.63% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 22.94% | -2.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSL и MO
Дивидендная доходность DSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.10%, что больше доходности MO в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSL DoubleLine Income Solutions Fund | 12.10% | 11.71% | 11.38% | 10.78% | 13.67% | 10.74% | 10.69% | 9.33% | 10.39% | 9.11% | 9.53% | 11.63% |
MO Altria Group, Inc. | 5.95% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
DSL and MO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (7.40%) compared to DSL (3.59%). In terms of maximum drawdown, DSL dropped -49.51% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSL и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор