Сравнение DSL с MO
DSL (DoubleLine Income Solutions Fund) is High Yield Bonds fund managed by DoubleLine, while MO (Altria Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DSL returned 4.90%/yr vs 7.64%/yr for MO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSL и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSL показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 30.70%. За последние 10 лет акции DSL уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 4.90% против 7.64% соответственно.
DSL
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.05%
- С начала года
- 1.74%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 4.90%
MO
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 22.38%
- С начала года
- 30.70%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам DSL и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSL DoubleLine Income Solutions Fund | 1.74% | -0.01% | 15.00% | 23.41% | -22.61% | 7.39% | -6.49% | 25.10% | -6.04% | 16.39% |
MO Altria Group, Inc. | 30.70% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between DSL and MO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2013 г. | 0.14 |
The correlation between DSL and MO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSL vs. MO — Ранг доходности на риск
DSL
MO
Сравнение DSL c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSL | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.99 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 4.99 | -5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSL и MO
Максимальная просадка DSL за все время составила -49.51%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSL и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -65.43% | +15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -16.40% | +5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | -16.40% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -25.83% | -8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -53.69% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -1.38% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -11.91% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 6.53% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSL и MO
Текущая волатильность для DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) составляет 2.52%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что DSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 7.37% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 18.19% | -10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 23.23% | -13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 20.82% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 23.07% | -2.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSL и MO
Дивидендная доходность DSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности MO в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSL DoubleLine Income Solutions Fund | 12.34% | 11.71% | 11.38% | 10.78% | 13.67% | 10.74% | 10.69% | 9.33% | 10.39% | 9.11% | 9.53% | 11.63% |
MO Altria Group, Inc. | 5.81% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
DSL and MO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (7.37%) compared to DSL (2.52%). In terms of maximum drawdown, DSL dropped -49.51% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSL и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор