Сравнение DSL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DSL управляется DoubleLine. Фонд был запущен 26 апр. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DSL и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSL DoubleLine Income Solutions Fund | -1.15% | -0.01% | 15.00% | 23.41% | -22.61% | 7.39% | -6.49% | 25.10% | -6.04% | 16.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DSL показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DSL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.02% против 14.14% соответственно.
DSL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- -3.71%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 6.02%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSL и VOO
DSL берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DSL vs. VOO — Ранг доходности на риск
DSL
VOO
Сравнение DSL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.01 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.53 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.55 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 7.31 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.01 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.71 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.83 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между DSL и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSL и VOO
Дивидендная доходность DSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSL DoubleLine Income Solutions Fund | 12.20% | 11.71% | 11.38% | 10.78% | 13.67% | 10.74% | 10.69% | 9.33% | 10.39% | 9.11% | 9.53% | 11.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DSL и VOO
Максимальная просадка DSL за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSL и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -33.99% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -11.98% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -24.52% | -9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -33.99% | -15.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -5.55% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -3.72% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 2.55% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSL и VOO
Текущая волатильность для DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) составляет 5.02%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 5.34% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 9.47% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 18.11% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 16.82% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 17.99% | +2.08% |