PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSL с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSL с PDI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

DSL управляется DoubleLine. Фонд был запущен 26 апр. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSL или PDI.

Корреляция

Корреляция между DSL и PDI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DSL и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSL:

0.62

PDI:

0.81

Коэф-т Сортино

DSL:

0.85

PDI:

1.00

Коэф-т Омега

DSL:

1.15

PDI:

1.25

Коэф-т Кальмара

DSL:

0.67

PDI:

0.92

Коэф-т Мартина

DSL:

3.05

PDI:

3.21

Индекс Язвы

DSL:

2.78%

PDI:

4.12%

Дневная вол-ть

DSL:

13.74%

PDI:

17.36%

Макс. просадка

DSL:

-49.51%

PDI:

-46.47%

Текущая просадка

DSL:

-2.84%

PDI:

-2.72%

Доходность по периодам

С начала года, DSL показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 9.18%. За последние 10 лет акции DSL уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 5.28% против 8.00% соответственно.

DSL

С начала года

1.22%

1 месяц

7.42%

6 месяцев

1.78%

1 год

8.30%

5 лет

10.44%

10 лет

5.28%

PDI

С начала года

9.18%

1 месяц

6.89%

6 месяцев

3.92%

1 год

13.89%

5 лет

11.20%

10 лет

8.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSL и PDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSL
Ранг риск-скорректированной доходности DSL, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг риск-скорректированной доходности PDI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSL c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSL на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDI равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSL и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSL и PDI

Дивидендная доходность DSL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%, что меньше доходности PDI в 14.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DSL
DoubleLine Income Solutions Fund		11.64%10.50%9.89%13.67%10.74%10.69%9.33%10.39%9.11%9.53%11.63%9.56%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		14.04%14.45%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%

Просадки

Сравнение просадок DSL и PDI

Максимальная просадка DSL за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSL и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DSL и PDI

DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) имеют волатильность 3.28% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...