Сравнение DSL с PDI
DSL (DoubleLine Income Solutions Fund) is High Yield Bonds fund managed by DoubleLine, while PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock. Over the past 10 years, DSL returned 5.27%/yr vs 7.53%/yr for PDI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSL и PDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSL показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у PDI с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции DSL уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 5.27% против 7.53% соответственно.
DSL
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 5.27%
PDI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение доходности по годам DSL и PDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSL DoubleLine Income Solutions Fund | 1.47% | -0.01% | 15.00% | 23.41% | -22.61% | 7.39% | -6.49% | 25.10% | -6.04% | 16.39% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 0.45% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | -9.96% | 22.23% | 7.35% | 18.59% |
Correlation
The correlation between DSL and PDI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2013 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSL vs. PDI — Ранг доходности на риск
DSL
PDI
Сравнение DSL c PDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSL | PDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.23 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 0.52 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSL | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.23 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.17 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.40 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.59 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок DSL и PDI
Максимальная просадка DSL за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSL и PDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSL | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -46.47% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -10.95% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | -17.55% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -27.23% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -46.47% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -7.41% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -6.22% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 4.92% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSL и PDI
DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что DSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSL | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.27% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 8.12% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 11.19% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 15.53% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 19.05% | +1.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSL и PDI
Дивидендная доходность DSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, что меньше доходности PDI в 15.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSL DoubleLine Income Solutions Fund | 12.12% | 11.71% | 11.38% | 10.78% | 13.67% | 10.74% | 10.69% | 9.33% | 10.39% | 9.11% | 9.53% | 11.63% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 15.82% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
Часто задаваемые вопросы
DSL and PDI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSL has higher volatility (3.59%) compared to PDI (3.27%). In terms of maximum drawdown, DSL dropped -49.51% vs PDI's -46.47%.
PDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSL и PDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор