Сравнение XSUS.TO с XINC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO).
XSUS.TO и XINC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. XINC.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSUS.TO или XINC.TO.
Основные характеристики
| XSUS.TO | XINC.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.67% | 6.39% |
| Дох-ть за 1 год | 35.17% | 12.63% |
| Дох-ть за 3 года | 10.70% | 0.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.15% | 2.74% |
| Коэф-т Шарпа | 3.22 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 4.38 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 4.58 | 1.23 |
| Коэф-т Мартина | 22.36 | 11.56 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 1.05% |
| Дневная вол-ть | 10.99% | 6.18% |
| Макс. просадка | -28.32% | -15.40% |
| Текущая просадка | -1.65% | -1.31% |
Корреляция
Корреляция между XSUS.TO и XINC.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSUS.TO и XINC.TO
С начала года, XSUS.TO показывает доходность 27.67%, что значительно выше, чем у XINC.TO с доходностью 6.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSUS.TO и XINC.TO
XSUS.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XINC.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSUS.TO c XINC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSUS.TO и XINC.TO
Дивидендная доходность XSUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности XINC.TO в 2.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSUS.TO iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF | 0.89% | 1.13% | 1.00% | 0.86% | 0.95% | 0.68% |
XINC.TO iShares Core Income Balanced ETF Portfolio | 2.97% | 2.87% | 2.54% | 2.02% | 2.40% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок XSUS.TO и XINC.TO
Максимальная просадка XSUS.TO за все время составила -28.32%, что больше максимальной просадки XINC.TO в -15.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSUS.TO и XINC.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSUS.TO и XINC.TO
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что XSUS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XINC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.