Сравнение XSUS.TO с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
XSUS.TO и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSUS.TO или VT.
Основные характеристики
| XSUS.TO | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.28% | 19.83% |
| Дох-ть за 1 год | 38.26% | 31.88% |
| Дох-ть за 3 года | 11.98% | 5.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.96% | 11.51% |
| Коэф-т Шарпа | 3.40 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 4.74 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 5.03 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 24.53 | 17.75 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 11.42% | 11.81% |
| Макс. просадка | -28.32% | -50.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XSUS.TO и VT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSUS.TO и VT
С начала года, XSUS.TO показывает доходность 32.28%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 19.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSUS.TO и VT
XSUS.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSUS.TO c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSUS.TO и VT
Дивидендная доходность XSUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VT в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSUS.TO iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF | 0.86% | 1.13% | 1.00% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок XSUS.TO и VT
Максимальная просадка XSUS.TO за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSUS.TO и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSUS.TO и VT
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что XSUS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.