Сравнение XSUS.TO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
XSUS.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSUS.TO или VFV.TO.
Основные характеристики
| XSUS.TO | VFV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.14% | 33.78% |
| Дох-ть за 1 год | 37.68% | 37.65% |
| Дох-ть за 3 года | 12.35% | 14.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.67% | 16.81% |
| Коэф-т Шарпа | 3.47 | 3.53 |
| Коэф-т Сортино | 4.82 | 4.88 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 5.09 | 5.15 |
| Коэф-т Мартина | 24.86 | 25.09 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 11.35% | 11.12% |
| Макс. просадка | -28.32% | -27.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XSUS.TO и VFV.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSUS.TO и VFV.TO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSUS.TO показывает доходность 34.14%, а VFV.TO немного ниже – 33.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSUS.TO и VFV.TO
XSUS.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSUS.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSUS.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность XSUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VFV.TO в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSUS.TO iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF | 0.85% | 1.13% | 1.00% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.98% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок XSUS.TO и VFV.TO
Максимальная просадка XSUS.TO за все время составила -28.32%, примерно равная максимальной просадке VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSUS.TO и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSUS.TO и VFV.TO
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что XSUS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.