Сравнение XSUS.TO с XEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).
XSUS.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. XEQT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSUS.TO или XEQT.TO.
Основные характеристики
| XSUS.TO | XEQT.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.92% | 22.94% |
| Дох-ть за 1 год | 38.49% | 30.96% |
| Дох-ть за 3 года | 11.91% | 8.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.91% | 11.87% |
| Коэф-т Шарпа | 3.47 | 3.22 |
| Коэф-т Сортино | 4.83 | 4.52 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 5.13 | 4.68 |
| Коэф-т Мартина | 25.03 | 24.30 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 1.28% |
| Дневная вол-ть | 11.44% | 9.62% |
| Макс. просадка | -28.32% | -29.74% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XSUS.TO и XEQT.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSUS.TO и XEQT.TO
С начала года, XSUS.TO показывает доходность 31.92%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 22.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSUS.TO и XEQT.TO
XSUS.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSUS.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSUS.TO и XEQT.TO
Дивидендная доходность XSUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности XEQT.TO в 1.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSUS.TO iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF | 0.86% | 1.13% | 1.00% | 0.86% | 0.95% | 0.68% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.81% | 2.09% | 2.14% | 1.65% | 1.68% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок XSUS.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка XSUS.TO за все время составила -28.32%, примерно равная максимальной просадке XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSUS.TO и XEQT.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSUS.TO и XEQT.TO
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что XSUS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.