Сравнение XSTB.TO с XSTH.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO).
XSTB.TO и XSTH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSTB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. XSTH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSTB.TO и XSTH.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSTB.TO и XSTH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSTB.TO iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF | 0.26% | 3.60% | 5.28% | 4.86% | -3.91% | -0.56% |
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 0.60% | 4.20% | 3.68% | 3.90% | -3.36% | 1.76% |
Доходность по периодам
С начала года, XSTB.TO показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у XSTH.TO с доходностью 0.60%.
XSTB.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- —
XSTH.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSTB.TO и XSTH.TO
XSTB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XSTH.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSTB.TO vs. XSTH.TO — Ранг доходности на риск
XSTB.TO
XSTH.TO
Сравнение XSTB.TO c XSTH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTB.TO | XSTH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.85 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.25 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.49 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 4.79 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTB.TO | XSTH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.85 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.61 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между XSTB.TO и XSTH.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTB.TO и XSTH.TO
Дивидендная доходность XSTB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности XSTH.TO в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTB.TO iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF | 2.89% | 2.88% | 2.64% | 2.22% | 1.93% | 1.82% | 2.10% | 1.83% |
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.00% | 3.94% | 2.53% | 3.15% | 6.07% | 2.05% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSTB.TO и XSTH.TO
Максимальная просадка XSTB.TO за все время составила -6.92%, что больше максимальной просадки XSTH.TO в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTB.TO и XSTH.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSTB.TO | XSTH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.92% | -5.98% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -1.49% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.19% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -1.61% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.46% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTB.TO и XSTH.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что XSTB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSTB.TO | XSTH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.62% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 1.66% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 2.43% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.50% | 3.69% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 3.69% | -0.96% |