Сравнение XSTB.TO с XCSR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO).
XSTB.TO и XCSR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSTB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. XCSR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSTB.TO и XCSR.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSTB.TO и XCSR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTB.TO iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF | 0.26% | 3.60% | 5.28% | 4.86% | -3.91% | -1.12% | 2.13% |
XCSR.TO iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF | -1.89% | 35.35% | 23.27% | 15.18% | -14.41% | 22.30% | 4,511.52% |
Доходность по периодам
С начала года, XSTB.TO показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у XCSR.TO с доходностью -1.89%.
XSTB.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- —
XCSR.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 30.50%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSTB.TO и XCSR.TO
И XSTB.TO, и XCSR.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSTB.TO vs. XCSR.TO — Ранг доходности на риск
XSTB.TO
XCSR.TO
Сравнение XSTB.TO c XCSR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTB.TO | XCSR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.84 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.45 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.79 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 10.90 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTB.TO | XCSR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.84 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.08 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между XSTB.TO и XCSR.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTB.TO и XCSR.TO
Дивидендная доходность XSTB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности XCSR.TO в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTB.TO iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF | 2.89% | 2.88% | 2.64% | 2.22% | 1.93% | 1.82% | 2.10% | 1.83% |
XCSR.TO iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF | 1.79% | 1.73% | 2.20% | 2.61% | 2.78% | 1.53% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSTB.TO и XCSR.TO
Максимальная просадка XSTB.TO за все время составила -6.92%, что меньше максимальной просадки XCSR.TO в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTB.TO и XCSR.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSTB.TO | XCSR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.92% | -23.56% | +16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -11.12% | +9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.76% | -23.56% | +16.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -5.98% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -5.21% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 2.85% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTB.TO и XCSR.TO
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) составляет 0.85%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что XSTB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCSR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSTB.TO | XCSR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 7.00% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 12.71% | -11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 16.61% | -14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.50% | 13.78% | -11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 1,387.91% | -1,385.18% |