PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSTB.TO с ZST.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSTB.TO с ZST.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO).

XSTB.TO и ZST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSTB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. ZST.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XSTB.TO и ZST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSTB.TO и ZST.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF		0.26%3.60%5.28%4.86%-3.91%-1.12%4.95%1.18%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		0.59%2.03%5.16%5.33%1.19%0.22%1.74%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, XSTB.TO показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у ZST.TO с доходностью 0.59%.

XSTB.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.48%
1 год
2.30%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.86%
10 лет*
—

ZST.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.20%
1 год
1.71%
3 года*
3.95%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с XSTB.TO:
XSTB.TO с XSTH.TOXSTB.TO с XSAB.TOXSTB.TO с BNDXSTB.TO с XCSR.TOXSTB.TO с XSHG.TOXSTB.TO с GCNS.TOXSTB.TO с XCBG.TO
Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с CBIL.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с DXV.TOZST.TO с VDY.TOZST.TO с MNY

Сравнение комиссий XSTB.TO и ZST.TO

И XSTB.TO, и ZST.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

XSTB.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSTB.TO
Ранг доходности на риск XSTB.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTB.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTB.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTB.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTB.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTB.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSTB.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSTB.TOZST.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.57

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.66

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.78

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.72

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

4.78

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSTB.TO vs. ZST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSTB.TO на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZST.TO равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSTB.TO и ZST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSTB.TOZST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.57

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

3.99

-3.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.79

-1.01

Корреляция

Корреляция между XSTB.TO и ZST.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSTB.TO и ZST.TO

Дивидендная доходность XSTB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности ZST.TO в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF		2.89%2.88%2.64%2.22%1.93%1.82%2.10%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.62%2.82%4.65%4.79%2.75%2.29%2.65%2.82%3.43%4.05%3.92%3.90%

Просадки

Сравнение просадок XSTB.TO и ZST.TO

Максимальная просадка XSTB.TO за все время составила -6.92%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTB.TO и ZST.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSTB.TOZST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.92%

-1.06%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-1.01%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.76%

-1.01%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.40%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-0.13%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.36%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XSTB.TO и ZST.TO

iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что XSTB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSTB.TOZST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.15%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

1.05%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79%

1.09%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.50%

0.72%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

0.72%

+2.01%