PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSTB.TO с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSTB.TO с BND

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

XSTB.TO и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSTB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSTB.TO и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSTB.TO и BND

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF		0.26%3.60%5.28%4.86%-3.91%-1.12%4.95%1.18%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.41%2.17%10.09%3.33%-6.92%-2.75%5.89%3.11%
Разные валюты инструментов

XSTB.TO торгуется в CAD, в то время как BND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BND были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSTB.TO показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.41%.

XSTB.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.48%
1 год
2.30%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.86%
10 лет*
—

BND

1 день
0.11%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.41%
6 месяцев
0.86%
1 год
0.77%
3 года*
4.58%
5 лет*
2.33%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с XSTB.TO:
XSTB.TO с XSTH.TOXSTB.TO с XSAB.TOXSTB.TO с XCSR.TOXSTB.TO с ZST.TOXSTB.TO с XSHG.TOXSTB.TO с GCNS.TOXSTB.TO с XCBG.TO
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий XSTB.TO и BND

XSTB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

XSTB.TO vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSTB.TO
Ранг доходности на риск XSTB.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTB.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTB.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTB.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTB.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTB.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSTB.TO c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSTB.TOBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.12

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.21

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.03

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.25

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

0.49

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSTB.TO vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSTB.TO на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSTB.TO и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSTB.TOBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.12

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.30

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.38

+0.40

Корреляция

Корреляция между XSTB.TO и BND составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSTB.TO и BND

Дивидендная доходность XSTB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности BND в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF		2.89%2.88%2.64%2.22%1.93%1.82%2.10%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.91%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок XSTB.TO и BND

Максимальная просадка XSTB.TO за все время составила -6.92%, что меньше максимальной просадки BND в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTB.TO и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

XSTB.TOBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.92%

-18.58%

+11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-2.44%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.76%

-17.91%

+11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.58%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-3.07%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.89%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XSTB.TO и BND

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) составляет 0.85%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что XSTB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSTB.TOBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

2.10%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

4.25%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79%

6.40%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.50%

7.83%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

8.05%

-5.32%