PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DSHGX с DGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DSHGX и DGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSHGX и DGEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio
0.68%21.42%15.89%20.19%-12.91%21.69%11.96%25.05%-11.70%20.69%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
-0.29%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%

Доходность по периодам

С начала года, DSHGX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -0.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSHGX имеют среднегодовую доходность 11.73%, а акции DGEIX немного отстают с 11.39%.


DSHGX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.81%
С начала года
0.68%
6 месяцев
4.21%
1 год
23.42%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.73%

DGEIX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.51%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Сравнение комиссий DSHGX и DGEIX

DSHGX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DGEIX в 0.25%.


Доходность на риск

DSHGX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DSHGX
Ранг доходности на риск DSHGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSHGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSHGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSHGX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSHGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSHGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина

DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSHGX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DSHGXDGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.33

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.92

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.84

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

8.72

-0.62

DSHGX vs. DGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSHGX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGEIX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSHGX и DGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DSHGXDGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.33

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.48

+0.22

Корреляция

Корреляция между DSHGX и DGEIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DSHGX и DGEIX

Дивидендная доходность DSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности DGEIX в 3.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio
3.17%3.20%5.56%6.18%9.61%6.56%2.10%2.50%4.62%1.11%3.07%3.04%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
3.04%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%

Просадки

Сравнение просадок DSHGX и DGEIX

Максимальная просадка DSHGX за все время составила -36.15%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSHGX и DGEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DSHGXDGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.15%

-59.77%

+23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-12.05%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.82%

-25.20%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.15%

-37.00%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-6.38%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-8.05%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.54%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DSHGX и DGEIX

DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеют волатильность 5.56% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DSHGXDGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.52%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

9.23%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

16.60%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

15.65%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

16.86%

-0.81%