Сравнение DSHGX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DSHGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2011 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DSHGX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSHGX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSHGX DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio | 0.68% | 21.42% | 15.89% | 20.19% | -12.91% | 21.69% | 11.96% | 25.05% | -11.70% | 20.69% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DSHGX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции DSHGX превзошли акции DFSTX по среднегодовой доходности: 11.73% против 9.99% соответственно.
DSHGX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 11.73%
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSHGX и DFSTX
DSHGX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Доходность на риск
DSHGX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DSHGX
DFSTX
Сравнение DSHGX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSHGX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.94 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.45 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.30 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 5.20 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSHGX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.94 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.31 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.45 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DSHGX и DFSTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSHGX и DFSTX
Дивидендная доходность DSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности DFSTX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSHGX DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio | 3.17% | 3.20% | 5.56% | 6.18% | 9.61% | 6.56% | 2.10% | 2.50% | 4.62% | 1.11% | 3.07% | 3.04% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DSHGX и DFSTX
Максимальная просадка DSHGX за все время составила -36.15%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSHGX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSHGX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.15% | -60.99% | +24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -13.92% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.82% | -25.91% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.15% | -44.78% | +8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -6.58% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -8.80% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.48% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSHGX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) составляет 5.56%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DSHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSHGX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 6.21% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 12.48% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 21.89% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 20.65% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 22.07% | -6.02% |