PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSHGX с DFQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSHGX с DFQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).

DSHGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2011 г.. DFQTX управляется Dimensional.

Доходность

Сравнение доходности DSHGX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSHGX и DFQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio		0.68%21.42%15.89%20.19%-12.91%21.69%11.96%25.05%-11.70%20.69%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, DSHGX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DSHGX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 11.73% против 12.92% соответственно.

DSHGX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.81%
С начала года
0.68%
6 месяцев
4.21%
1 год
23.42%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.73%

DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Часто сравнивают с DSHGX:
DSHGX с XEQT.TODSHGX с BWBIXDSHGX с DFAWDSHGX с IWYDSHGX с DFIVXDSHGX с DFSTXDSHGX с MVGIX
Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DURPXDFQTX с DFVEXDFQTX с FMSDX

Сравнение комиссий DSHGX и DFQTX

DSHGX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.

DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Доходность на риск

DSHGX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSHGX
Ранг доходности на риск DSHGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSHGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSHGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSHGX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSHGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSHGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSHGX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSHGXDFQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.08

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.63

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.35

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

6.35

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSHGX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSHGX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа DFQTX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSHGX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSHGXDFQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.08

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.48

+0.23

Корреляция

Корреляция между DSHGX и DFQTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSHGX и DFQTX

Дивидендная доходность DSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности DFQTX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio		3.17%3.20%5.56%6.18%9.61%6.56%2.10%2.50%4.62%1.11%3.07%3.04%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		1.09%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%

Просадки

Сравнение просадок DSHGX и DFQTX

Максимальная просадка DSHGX за все время составила -36.15%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSHGX и DFQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSHGXDFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.15%

-59.35%

+23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-12.73%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.82%

-22.64%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.15%

-37.21%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-5.96%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-7.84%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.73%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DSHGX и DFQTX

DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DSHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSHGXDFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.24%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

9.06%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

18.23%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

17.04%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

18.27%

-2.22%