Сравнение DSHGX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DSHGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2011 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DSHGX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSHGX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSHGX DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio | 0.68% | 21.42% | 15.89% | 20.19% | -12.91% | 21.69% | 11.96% | 25.05% | -11.70% | 20.69% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DSHGX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSHGX имеют среднегодовую доходность 11.73%, а акции DFIVX немного отстают с 11.59%.
DSHGX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 11.73%
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSHGX и DFIVX
DSHGX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DSHGX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DSHGX
DFIVX
Сравнение DSHGX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSHGX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.31 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.92 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.46 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.08 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 13.61 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSHGX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.31 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.89 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.64 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.38 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между DSHGX и DFIVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSHGX и DFIVX
Дивидендная доходность DSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSHGX DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio | 3.17% | 3.20% | 5.56% | 6.18% | 9.61% | 6.56% | 2.10% | 2.50% | 4.62% | 1.11% | 3.07% | 3.04% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DSHGX и DFIVX
Максимальная просадка DSHGX за все время составила -36.15%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSHGX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSHGX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.15% | -66.61% | +30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -11.99% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.82% | -25.29% | +3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.15% | -48.11% | +11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -5.92% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -12.30% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.72% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSHGX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) составляет 5.56%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DSHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSHGX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 6.92% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 10.68% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 16.67% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 16.27% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 18.07% | -2.02% |