Сравнение DSGX с STHH
DSGX (The Descartes Systems Group Inc.) is a stock, while STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) is Technology Equities fund tracking the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Over the past year, DSGX returned -26.88% vs 104.16% for STHH. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSGX и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSGX показывает доходность -13.40%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 148.48%.
DSGX
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- 6.44%
- 6 месяцев
- -14.29%
- С начала года
- -13.40%
- 1 год
- -26.88%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 14.46%
STHH
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -14.31%
- 6 месяцев
- 127.36%
- С начала года
- 148.48%
- 1 год
- 104.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSGX и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | -13.40% | -12.72% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 148.48% | 17.60% |
Correlation
The correlation between DSGX and STHH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSGX vs. STHH — Ранг доходности на риск
DSGX
STHH
Сравнение DSGX c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSGX | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.09 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 6.87 | -7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSGX и STHH
Максимальная просадка DSGX за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSGX и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSGX | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -33.89% | -65.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.72% | -33.89% | -7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.03% | -20.65% | -17.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.13% | -10.22% | -58.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.93% | 15.21% | +10.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSGX и STHH
Текущая волатильность для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) составляет 11.62%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.20%. Это указывает на то, что DSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSGX | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 20.20% | -8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.44% | 43.42% | -12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.30% | 54.44% | -16.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.85% | 52.31% | -21.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 52.31% | -22.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSGX и STHH
DSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | 0.00% | 0.00% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.81% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
DSGX and STHH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.20%) compared to DSGX (11.62%). In terms of maximum drawdown, DSGX dropped -98.95% vs STHH's -33.89%.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSGX и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор