Сравнение DSGX с STHH
DSGX (The Descartes Systems Group Inc.) is a stock, while STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) is Technology Equities fund tracking the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Over the past year, DSGX returned -32.61% vs 175.74% for STHH. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSGX и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSGX показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 203.43%.
DSGX
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- -11.12%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 14.12%
STHH
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 37.30%
- С начала года
- 203.43%
- 6 месяцев
- 205.18%
- 1 год
- 175.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSGX и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | -11.12% | -15.07% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 203.43% | 16.74% |
Correlation
The correlation between DSGX and STHH is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSGX vs. STHH — Ранг доходности на риск
DSGX
STHH
Сравнение DSGX c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSGX | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.54 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 5.22 | -6.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 11.85 | -13.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSGX | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 3.58 | -4.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 4.30 | -4.15 |
Просадки
Сравнение просадок DSGX и STHH
Максимальная просадка DSGX за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSGX и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSGX | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -33.89% | -65.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.72% | -33.89% | -7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.40% | -1.98% | -34.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.25% | -10.43% | -58.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.80% | 14.90% | +12.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSGX и STHH
Текущая волатильность для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) составляет 15.09%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.56%. Это указывает на то, что DSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSGX | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 20.56% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 36.80% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.07% | 50.39% | -11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 49.40% | -18.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 49.40% | -19.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSGX и STHH
DSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | 0.00% | 0.00% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.56% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
DSGX and STHH have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.56%) compared to DSGX (15.09%). In terms of maximum drawdown, DSGX dropped -98.95% vs STHH's -33.89%.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSGX и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор