Сравнение DSFIX с UMMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).
DSFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности DSFIX и UMMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSFIX и UMMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | -0.12% | 6.80% | 1.81% | 7.18% | -13.07% | -2.19% | 9.26% | 9.83% | -0.32% | 3.24% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DSFIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у UMMGX с доходностью 0.03%.
DSFIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSFIX и UMMGX
DSFIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии UMMGX в 0.52%.
Доходность на риск
DSFIX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск
DSFIX
UMMGX
Сравнение DSFIX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSFIX | UMMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.31 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.95 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.09 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 6.63 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSFIX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.31 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.02 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.94 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между DSFIX и UMMGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSFIX и UMMGX
Дивидендная доходность DSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности UMMGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 4.02% | 3.61% | 3.95% | 3.28% | 2.54% | 2.70% | 2.22% | 2.58% | 2.56% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок DSFIX и UMMGX
Максимальная просадка DSFIX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSFIX и UMMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSFIX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -20.86% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -2.76% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -20.86% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -2.58% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -2.73% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.87% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSFIX и UMMGX
DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что DSFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSFIX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.05% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.35% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 4.43% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 6.31% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 5.18% | -0.21% |