Сравнение DSFIX с SSAFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX).
DSFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. SSAFX управляется State Street. Фонд был запущен 19 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DSFIX и SSAFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSFIX и SSAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | -0.12% | 6.80% | 1.81% | 7.18% | -13.07% | -2.19% | 9.26% | 9.83% | -0.32% | 3.24% |
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 0.02% | 6.81% | 1.34% | 5.61% | -13.30% | -1.72% | 978.57% | 8.69% | -0.12% | 3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DSFIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у SSAFX с доходностью 0.02%.
DSFIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
SSAFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 27.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSFIX и SSAFX
DSFIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии SSAFX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DSFIX vs. SSAFX — Ранг доходности на риск
DSFIX
SSAFX
Сравнение DSFIX c SSAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSFIX | SSAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.04 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.49 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.81 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 4.96 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSFIX | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.04 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.02 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.09 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между DSFIX и SSAFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSFIX и SSAFX
Дивидендная доходность DSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SSAFX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 4.02% | 3.61% | 3.95% | 3.28% | 2.54% | 2.70% | 2.22% | 2.58% | 2.56% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 3.74% | 3.70% | 3.76% | 3.16% | 2.49% | 1.90% | 2.41% | 2.88% | 2.82% | 2.42% | 2.21% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок DSFIX и SSAFX
Максимальная просадка DSFIX за все время составила -18.94%, примерно равная максимальной просадке SSAFX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSFIX и SSAFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSFIX | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -18.74% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -2.52% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -18.10% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -3.00% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -4.44% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.92% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSFIX и SSAFX
DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) имеют волатильность 1.59% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSFIX | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.59% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.50% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 4.20% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 5.93% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 277.46% | -272.49% |