Сравнение DSFIX с PCGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).
DSFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности DSFIX и PCGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSFIX и PCGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | -0.12% | 6.80% | 1.81% | 7.18% | -13.07% | -2.19% | 9.26% | 9.83% | -0.32% | 3.24% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 2.74% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 6.55% | 0.17% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DSFIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%.
DSFIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
PCGTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSFIX и PCGTX
DSFIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.
Доходность на риск
DSFIX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск
DSFIX
PCGTX
Сравнение DSFIX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSFIX | PCGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.43 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.29 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.69 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 7.64 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSFIX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.43 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.05 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.97 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между DSFIX и PCGTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSFIX и PCGTX
Дивидендная доходность DSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 4.02% | 3.61% | 3.95% | 3.28% | 2.54% | 2.70% | 2.22% | 2.58% | 2.56% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.43% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок DSFIX и PCGTX
Максимальная просадка DSFIX за все время составила -18.94%, примерно равная максимальной просадке PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSFIX и PCGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSFIX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -19.34% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -3.10% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -19.20% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -1.57% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -1.86% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.09% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSFIX и PCGTX
Текущая волатильность для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) составляет 1.59%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что DSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSFIX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.15% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 4.14% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 6.23% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 7.10% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 5.35% | -0.38% |