PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMOX с PCGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMOX с PCGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).

FSMOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMOX и PCGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMOX и PCGTX

2026 (YTD)202520242023
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		0.15%8.52%1.45%1.16%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%2.63%

Доходность по периодам

С начала года, FSMOX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%.

FSMOX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с QGROFSMOX с CMPIXFSMOX с ETIRXFSMOX с KCCIXFSMOX с BCRIXFSMOX с APBDXFSMOX с FMBPX
Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с APBDXPCGTX с FMBPXPCGTX с UMMGXPCGTX с AVIGXPCGTX с NCRLXPCGTX с TRLVXPCGTX с ABNDX

Сравнение комиссий FSMOX и PCGTX

FSMOX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.

PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Доходность на риск

FSMOX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMOX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMOXPCGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.43

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.29

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.69

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

7.64

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMOX vs. PCGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMOX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCGTX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMOX и PCGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMOXPCGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.43

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.97

-0.35

Корреляция

Корреляция между FSMOX и PCGTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMOX и PCGTX

Дивидендная доходность FSMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.08%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%

Просадки

Сравнение просадок FSMOX и PCGTX

Максимальная просадка FSMOX за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMOX и PCGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMOXPCGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-19.34%

+10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-3.10%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.57%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-1.86%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.09%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMOX и PCGTX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) составляет 1.51%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что FSMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMOXPCGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

2.15%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

4.14%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

6.23%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

7.10%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

5.35%

+0.95%