PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSFIX с CEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSFIX с CEFA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DSFIX (DFA Social Fixed Income Portfolio) and CEFA (Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF) are both funds - DSFIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Dimensional, while CEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index. Over the past 5 years, DSFIX returned 0.30%/yr vs 6.74%/yr for CEFA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DSFIX charges 0.21%/yr vs 0.35%/yr for CEFA.

Доходность

Сравнение доходности DSFIX и CEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSFIX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у CEFA с доходностью 7.16%.

DSFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.29%
3 года*
4.44%
5 лет*
0.30%
10 лет*
—

CEFA

1 день
-2.25%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.16%
6 месяцев
6.74%
1 год
20.65%
3 года*
15.05%
5 лет*
6.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSFIX и CEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		0.54%6.80%1.81%7.18%-13.07%-2.19%1.92%
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		7.16%26.46%5.03%17.40%-16.66%7.97%21.61%

Correlation

The correlation between DSFIX and CEFA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2020 г.

0.21

Over the past year, DSFIX and CEFA have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Social Fixed Income Portfolio

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

Часто сравнивают с DSFIX:
DSFIX с MCDWXDSFIX с FSMOXDSFIX с LSSAXDSFIX с DUTMXDSFIX с JLGMXDSFIX с DFSTXDSFIX с QDIBX
Часто сравнивают с CEFA:
CEFA с ACWXCEFA с VXUSCEFA с FTECCEFA с VEUCEFA с URTHCEFA с VEACEFA с CEFS

Доходность на риск

DSFIX vs. CEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSFIX
Ранг доходности на риск DSFIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSFIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSFIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSFIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSFIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSFIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CEFA
Ранг доходности на риск CEFA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSFIX c CEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSFIXCEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.29

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.88

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.80

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

6.57

-1.91

DSFIX vs. CEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSFIX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFA равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSFIX и CEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSFIX и CEFA

Максимальная просадка DSFIX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки CEFA в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSFIX и CEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSFIXCEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-31.97%

+13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-11.54%

+8.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.70%

-15.45%

+10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-31.97%

+13.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-2.29%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-7.00%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

3.15%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DSFIX и CEFA

Текущая волатильность для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) составляет 1.10%, в то время как у Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что DSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSFIXCEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

5.65%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

13.62%

-10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

16.03%

-12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

17.73%

-11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

17.27%

-12.32%

Сравнение комиссий DSFIX и CEFA

DSFIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии CEFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSFIX и CEFA

Дивидендная доходность DSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности CEFA в 2.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		2.67%2.86%3.26%2.35%2.35%3.49%0.84%0.00%0.00%0.00%
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		4.13%3.61%3.95%3.28%2.54%2.70%2.22%2.58%2.56%1.87%

Часто задаваемые вопросы

DSFIX and CEFA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEFA has higher volatility (5.65%) compared to DSFIX (1.10%). In terms of maximum drawdown, DSFIX dropped -18.94% vs CEFA's -31.97%.

CEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSFIX и CEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор