PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSEFX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSEFX с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

DSEFX управляется Domini. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности DSEFX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSEFX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSEFX
Domini Impact Equity Fund		-8.68%11.51%21.68%28.43%-25.70%21.44%30.06%31.66%-9.25%15.44%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, DSEFX показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции DSEFX уступали акциям IOLZX по среднегодовой доходности: 10.88% против 11.75% соответственно.

DSEFX

1 день
-0.32%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-6.38%
1 год
8.86%
3 года*
12.96%
5 лет*
7.08%
10 лет*
10.88%

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Impact Equity Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с DSEFX:
DSEFX с PAXWXDSEFX с USSGDSEFX с TBCUXDSEFX с ARESDSEFX с FITLXDSEFX с ARCCDSEFX с SPY
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ADXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий DSEFX и IOLZX

DSEFX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

DSEFX
Domini Impact Equity Fund
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

DSEFX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSEFX
Ранг доходности на риск DSEFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSEFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSEFX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSEFXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.84

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.29

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.09

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

3.61

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSEFX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSEFX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEFX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSEFXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.32

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между DSEFX и IOLZX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEFX и IOLZX

Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности IOLZX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSEFX
Domini Impact Equity Fund		12.24%11.18%5.18%1.01%1.83%6.00%2.29%2.42%14.44%5.31%2.67%6.44%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSEFX и IOLZX

Максимальная просадка DSEFX за все время составила -57.66%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSEFXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.66%

-56.03%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-15.69%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.86%

-27.77%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-41.04%

+9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-13.74%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-12.72%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.72%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DSEFX и IOLZX

Текущая волатильность для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) составляет 4.40%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что DSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSEFXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

6.73%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

14.09%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

23.57%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

21.32%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

22.25%

-3.65%