Сравнение DSEFX с CAREX
DSEFX (Domini Impact Equity Fund) and CAREX (Domini Sustainable Solutions Fund) are both mutual funds - DSEFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Domini, while CAREX is a Global Equities fund managed by Domini. Over the past 5 years, DSEFX returned 10.34%/yr vs 5.05%/yr for CAREX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DSEFX charges 1.09%/yr vs 1.40%/yr for CAREX.
Доходность
Сравнение доходности DSEFX и CAREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSEFX показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у CAREX с доходностью 19.65%.
DSEFX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 13.10%
CAREX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 19.65%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 32.98%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSEFX и CAREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEFX Domini Impact Equity Fund | 10.91% | 11.51% | 21.68% | 28.43% | -25.70% | 21.44% | 59.55% |
CAREX Domini Sustainable Solutions Fund | 19.65% | 13.67% | 10.05% | 13.16% | -27.19% | -6.45% | 101.66% |
Correlation
The correlation between DSEFX and CAREX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between DSEFX and CAREX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSEFX vs. CAREX — Ранг доходности на риск
DSEFX
CAREX
Сравнение DSEFX c CAREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSEFX | CAREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.92 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 15.32 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSEFX | CAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.11 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.26 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок DSEFX и CAREX
Максимальная просадка DSEFX за все время составила -57.66%, что больше максимальной просадки CAREX в -43.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и CAREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSEFX | CAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.66% | -43.11% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -8.46% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | -19.24% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | -41.05% | +10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.65% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -20.90% | +9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.16% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEFX и CAREX
Текущая волатильность для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) составляет 3.26%, в то время как у Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSEFX | CAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 5.52% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 12.84% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 15.74% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 19.35% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 21.06% | -2.42% |
Сравнение комиссий DSEFX и CAREX
DSEFX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии CAREX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEFX и CAREX
Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, тогда как CAREX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAREX Domini Sustainable Solutions Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 4.13% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DSEFX Domini Impact Equity Fund | 10.08% | 11.18% | 5.18% | 1.01% | 1.83% | 6.00% | 2.29% | 2.42% | 14.44% | 5.31% | 2.67% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
DSEFX and CAREX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAREX has higher volatility (5.52%) compared to DSEFX (3.26%). In terms of maximum drawdown, DSEFX dropped -57.66% vs CAREX's -43.11%.
CAREX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSEFX и CAREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор