PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSEFX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSEFX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

DSEFX управляется Domini. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DSEFX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSEFX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DSEFX
Domini Impact Equity Fund		-8.68%11.51%21.68%28.43%-25.70%21.44%30.06%8.30%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, DSEFX показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

DSEFX

1 день
-0.32%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-6.38%
1 год
8.86%
3 года*
12.96%
5 лет*
7.08%
10 лет*
10.88%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Impact Equity Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с DSEFX:
DSEFX с PAXWXDSEFX с USSGDSEFX с TBCUXDSEFX с ARESDSEFX с FITLXDSEFX с ARCCDSEFX с SPY
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий DSEFX и BBLIX

DSEFX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

DSEFX
Domini Impact Equity Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

DSEFX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSEFX
Ранг доходности на риск DSEFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSEFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSEFX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSEFXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.10

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.69

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

0.94

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

3.81

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSEFX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSEFX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEFX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSEFXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.10

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Корреляция

Корреляция между DSEFX и BBLIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEFX и BBLIX

Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSEFX
Domini Impact Equity Fund		12.24%11.18%5.18%1.01%1.83%6.00%2.29%2.42%14.44%5.31%2.67%6.44%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSEFX и BBLIX

Максимальная просадка DSEFX за все время составила -57.66%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSEFXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.66%

-33.49%

-24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-10.22%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.86%

-28.06%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-1.80%

-8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-6.48%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.62%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DSEFX и BBLIX

Domini Impact Equity Fund (DSEFX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что DSEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSEFXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

1.57%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

6.08%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

16.12%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

16.08%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

18.80%

-0.20%