Сравнение DSEFX с BBLIX
DSEFX (Domini Impact Equity Fund) and BBLIX (BBH Select Series - Large Cap Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, DSEFX returned 8.85%/yr vs 8.11%/yr for BBLIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DSEFX charges 1.09%/yr vs 0.70%/yr for BBLIX.
Доходность
Сравнение доходности DSEFX и BBLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSEFX показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.
DSEFX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 13.20%
BBLIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSEFX и BBLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEFX Domini Impact Equity Fund | 7.22% | 11.51% | 21.68% | 28.43% | -25.70% | 21.44% | 30.06% | 8.83% |
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 1.58% | 12.07% | 15.83% | 23.86% | -20.59% | 27.23% | 12.30% | 3.63% |
Correlation
The correlation between DSEFX and BBLIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between DSEFX and BBLIX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSEFX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск
DSEFX
BBLIX
Сравнение DSEFX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSEFX | BBLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.18 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 4.10 | +3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSEFX и BBLIX
Максимальная просадка DSEFX за все время составила -57.66%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и BBLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSEFX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.66% | -33.49% | -24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -3.63% | -6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | -14.68% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | -28.06% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -1.80% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -6.31% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.82% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEFX и BBLIX
Domini Impact Equity Fund (DSEFX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DSEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSEFX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 0.00% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 4.11% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 7.35% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 15.90% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 18.46% | +0.18% |
Сравнение комиссий DSEFX и BBLIX
DSEFX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEFX и BBLIX
Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности BBLIX в 9.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 9.39% | 9.54% | 4.20% | 0.28% | 1.45% | 3.27% | 0.34% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DSEFX Domini Impact Equity Fund | 10.48% | 11.18% | 5.18% | 1.01% | 1.83% | 6.00% | 2.29% | 2.42% | 14.44% | 5.31% | 2.67% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
DSEFX and BBLIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSEFX has higher volatility (5.26%) compared to BBLIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, DSEFX dropped -57.66% vs BBLIX's -33.49%.
DSEFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSEFX и BBLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор