Сравнение DSEEX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности DSEEX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSEEX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | -5.30% | 9.49% | 12.84% | 27.03% | -23.24% | 24.91% | 16.27% | 37.28% | -3.99% | 21.61% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DSEEX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции DSEEX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 11.79% против 10.68% соответственно.
DSEEX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.79%
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSEEX и MUHLX
DSEEX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
DSEEX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
DSEEX
MUHLX
Сравнение DSEEX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSEEX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.42 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.97 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.37 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 8.57 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSEEX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.42 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.82 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DSEEX и MUHLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEEX и MUHLX
Дивидендная доходность DSEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности MUHLX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.77% | 4.93% | 4.92% | 4.59% | 16.41% | 28.54% | 1.73% | 7.57% | 15.27% | 9.09% | 4.09% | 4.43% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок DSEEX и MUHLX
Максимальная просадка DSEEX за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEEX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSEEX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -62.05% | +20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -10.23% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -18.63% | -23.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -40.85% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -5.65% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -10.81% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.83% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEEX и MUHLX
Текущая волатильность для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) составляет 5.00%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что DSEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSEEX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 6.01% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 12.06% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 16.85% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 14.77% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 17.04% | +4.65% |